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机会集和无效集定义?

发布时间:2019-07-12 23:05 来源:未知 编辑:admin

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  机会集是投资组合的总体,指的是所有的投资组合;有效集指的是能被投资者所接受的投资组合,有效集小于等于机会集;无效集不能被投资者所接受的投资组合,无效集=机会集-有效集

  如果机会集与有效集重合,则不存在最小方差组合,如果相关系数为1,完全正相关的话,则不存在风险分散效应

  相关系数越小,越向左侧突出,则风险分散效应越强,如果相关系数为-1,则存在与竖轴相交的点,就是风险为0的最小方差组合,最小方差组合是投资者所能接受的最低报酬率;有效集一般是最小方差组合点到最高报酬率点,最高报酬率点与最高风险点是一个点

  不管是两种投资组合还是多种投资组合其实原理都是一样的,这里李斌老师主要讲解了机会集有效集无效集代表的是什么意思

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